期刊刊名：全球商業經營管理學報 　 卷期：5期

篇名出版日期：2013年9月1日

作者：廖敏治

語言：Chinese

關鍵字：灰色理論,結構性轉變,GM(1,1)模式,轉折點,轉折區間,美/台匯率,gray theory, structure change, GM(1,1), change point, change period, exchange rate

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摘要：
本文以灰色理論為基礎對時間數列資料結構性轉變的問題進行探討。運用灰色理論累加生成的數據資料建構GM(1,1)模式，再藉由灰色模式的誤差分析來了解整體資料的變動軌跡，並提出相關的檢定法則，以判定資料的離群值(outliers)、轉折點(change point)或轉折區間(change period)。首先，我們先選取部分資料建構適合的灰色GM(1,1)動態模式，以了解資料變動的軌跡，並掌握資料規律性。隨著資料的替換，我們可以建構整體動態模式，若發現資料替換造成軌跡產生了劇烈的變動，這表示此資料或整段資料並不在先前資料的運行軌跡中，亦即此資料可能是離群值或是轉折點。若為整段資料不在先前資料的運行軌跡中，而轉換為另一模式，即為轉折區間。我們將所提出來的方法與其他找時間數列轉折點及轉折區間的方法做比較。最後，以1979~2012年的匯率月平均資料為例來驗證吾人所提出的方法。結果有10個轉折區間，最長的轉折區間為1986/03~1988/05共27個月。最短的轉折區間為2003/10~2004/04共7個月。

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