期刊刊名：管理科學研究 　 卷期：9卷1期

篇名出版日期：2012年12月1日

作者：李顯儀,李亮君,鄭雅方,鄭燕芬

語言：Chinese

關鍵字：次級房貸金融風暴,波動外溢,EGARCH模型,Subprime mortgages financial crises, volatility spillover, EGARCH model

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摘要：
美國於2007年7月發生次級房貸金融危機事件，其造成全球金融市場恐慌，且全球股票市場亦受到嚴重的衝擊。本文以此事件當作研究樣本，並利用EGARCH模型進行檢測，此金融危機是否會對國際股市造成波動外溢現象。其實證結果發現：次級房貸危機事件較容易對亞太地區的股市造成波動外溢的現象，其中以危機發生後三與六個月的外溢情形最為嚴重。此研究的結果可提供我國政府單位一個參考的依據，政府單位可以針對金融風暴所帶來的影響程度，提出因應措施，以有效減少被危機衝擊的時間與經濟損失。

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